Fixed Ratio Money Management Forex Trading

Relação fixa Money Management Im new for forex, eu tenho negociado por 3 semanas na conta demo. Agora estou configurando meu MM para minha conta real. Depósito é 1000 eur. Eu gosto de vocês para me ajudar a implementar uma Razão Fixa MM (não fixa fracionada). Você poderia apontar-me como escolher um Delta e uma perda máxima O que devo procurar Aqui está um relatório da minha conta demo, se ele pode ajudar a configurar o meu MM. Eu sei que assumi riscos. Negociando 1.0 lotes para uma conta de 5k, por isso eu preciso de sua ajuda para obter um MM real. Basta dar uma olhada em sua declaração, há alguns pontos que eu sinto necessidade de endereçar, antes de mais nada. Há lotes de comércios onde você está sobrecarregando seu risco com o fator de correlação, ou seja, você tem as mesmas posições em pares semelhantes. Se você estiver com uma fibra de amplificador de cabo longa, você está dobrando sua exposição às flutuações do dólar, então escolha uma e troque seu tamanho de lote normal (quando tiver conseguido) ou reduza a metade o tamanho do seu lote e troque ambos. Se você verificar através de sua declaração, há vários exemplos disso. A outra coisa que salta é esta: qual é a sua estratégia Na imagem abaixo, você passou de curto e longo NZDJPY no espaço de 13 segundos. Se eu ler a declaração direita. Junte esses dois fatores e tentei dizer que pode ser muito cedo para pensar em viver ao vivo. Um mês realmente não é longo o suficiente para base arriscar dinheiro arduamente ganho nesta arena. No que diz respeito à sua pergunta, há algumas coisas no meu tópico com links para como arriscar o risco, mas, em poucas palavras, mantenha seu risco no máximo de 1 da sua conta em todos os momentos. As posições que não duraram no tempo são erros da minha parte ao entrar em um pedido, como eu sou novo no Metatrader. É por isso que você precisa demo mais. Erros em contas de demonstração não custar dinheiro. Há muitas coisas para aprender, então por que pagar por erros antes do que você precisa. Quando você diz que eu deveria arriscar 1 da minha conta, isso significa que eu deveria parar uma redução de 1 na dupla Im Trading Não em termos simples Você iria levar sua conta de 1000 euros e encontrar 1 daqueles 10 euros. Então, 10 euros é o MAIS que você arrisca em qualquer negociação, ou qualquer grupo de negócios, ou seja, se você quisesse trocar dois pares ao mesmo tempo em que você dividia os 10 euros Em 5 negócios de euro em cada par. Sem entender a alavancagem, e escolher o tamanho da posição certa para se adequar ao seu método, você terá dificuldade. Se você for para o Post 19 no meu tópico Helping Newbies (link abaixo) é explicado com mais profundidade, e existem outros links para MM stuff. Risk Controls Você Shouldn8217t Ignorar Money Management O que define comerciantes bem sucedidos para além dos que falham a longo prazo É suas habilidades de gestão de dinheiro. A gestão do dinheiro pode ser considerada como o lado administrativo da negociação. O objectivo básico é gerir o risco limitando a exposição do mercado, a qualquer momento, a níveis aceitáveis. Gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes orçamento cópia forexop Isto é conseguido através da gestão de fatores como o montante de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas. Isso finalmente garante um comerciante pode suportar as perdas dentro do seu sistema comercial sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isto significa que se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Em segundo lugar, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. 1. Risco por comércio O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total para expor em qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (comércio com), mais risco você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação de: a) O montante de capital alocado por comércio b) O número de posições abertas que você está segurando Mais capital exposto maior risco, potencialmente maior lucro Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor Se você escolher muito pequeno Um valor, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir Gestão de dinheiro fracionada Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias como taxa fixa ou gerenciamento de dinheiro fracionado fixo. A vantagem de usar uma abordagem fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para o comércio em qualquer ponto determinado. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote ea perda máxima permitida por comércio. À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Ver Figura 1. Figura 1: Saldo da conta versos lotes negociados em uma conta nano. Copiar forexop Então vamos dizer que você tem um tamanho de conta nano de 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais de 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por comércio é 10. Se você usar 10 lotes por comércio, thats 1 do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que fará os cálculos para você 8220on o fly8221. Vantagens de tamanhos de lote menores Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta thats capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de menor porte e isso permite que você gerenciar riscos de forma mais eficaz. Também lhe dá mais margem de manobra para ajustar o tamanho do comércio em linha com o lucro acumulado como o saldo da conta muda. Em segundo lugar, permite-lhe escalonar os pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como Martingale e grid trading usam essa abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tem um saldo de 100, então você realmente precisa usar uma conta nano, a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado com as correlações Uma vez que você tenha decidido quanto a risco por comércio, a próxima pergunta é quantos lotes abertos (posições) para permitir a qualquer momento. Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você está negociando os majores, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionados uns com os outros pelo menos em certa medida. It8217s importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usar Metatrader você pode usar o nosso indicador de cobertura livre para fazer isso por você. Essa correlação precisa ser tomada em consideração ao decidir a exposição global da sua conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma perda mais elevada dos versos do payoff, doesnt necessariamente o faz um sistema bom. 2. Recompensa de risco O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado que é a chance de perder versos perdendo. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade dessa perda ocorrer é pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa é menos do que o risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema tem uma maior perda de versos perda, não necessariamente torná-lo um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades em seu favor ajustando o risco: a recompensa então wouldn8217t negociando seja uma tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é você ajustou seus comércios com uma perda da parada thats muito mais pequena do que sua quantidade do lucro da tomada. Suponha que você use um 10 pip stop versos um 100 pip pegue lucro. Mercados eficientes Se você acredita que os mercados são eficientes. Então isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de carry e os custos de negociação aqui. Em outras palavras, a razão risco-recompensa é exatamente o inverso das probabilidades de ganhar versos perdendo. Por exemplo, se seu risco-recompensa for 3: 1, então suas probabilidades de ganhar devem ser 1: 3. Isso é com um 3: 1 risco-recompensa, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (Lido mais aqui) Naturalmente este doesnt significa o resultado de cada troca é zero, e não significa lá arent a longo prazo que ganha e que perde funcionamentos nos mercados. Os outliers estatísticos existem perguntam a Warren Buffet ou George Soros. Neste caso, estatisticamente falando menos de seus negócios vai acabar em lucro. Isso lhe dará uma menor relação de vitória global. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas de parada em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Neste caso, o youd espera ter uma relação de vitória muito mais elevada. Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da conta. Greve um equilíbrio entre o seu riskreward Em poucas palavras, não há correto razão risco-recompensa. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos comerciais. Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem rácios de ganhos comerciais extraordinariamente elevados. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdendo é suficiente para levá-lo para fora. No forex, acontecimentos improváveis ​​tendem a acontecer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem a boa gestão do dinheiro são sábios a este e são preparados aqueles que não terminam acima de começar wiped para fora. Por que tantos comerciantes falham Se o princípio do mercado eficiente está correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem ser próximos do ponto de equilíbrio no longo prazo. No entanto, os estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como pode ser este eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso poderia ser o caso: Razão 1: Desvantagem de informação A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e comerciantes institucionais estão à mão de informação privilegiada. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados como opções, MampA, e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preços pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação. Usando alavancagem excessiva é a razão mais comum que os comerciantes varejo 8220lose suas camisas8221 no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo simplesmente nunca são usados ​​por jogadores profissionais, por uma boa razão. Todo o retorno real do patrimônio da trader8217s variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar os balanços de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterado por uma grande retirada. Motivo 3: custos de negociação O outro grande motivo são os custos de negociação. Os custos de negociação realmente reduziram os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais que são absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um 10 pip lucro por comércio, em seguida, cerca de metade dos seus lucros globais poderiam ser retomados pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que atinge 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 dos seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tome o nível do lucro (pips) A pesquisa mostra que a maioria de newcommers negociam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação. Bem como a propagação do comércio, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também tem que pagar uma taxa de rollover. E com os corretores cobrando taxas de entre 0,14 e 7,2 pa em um lote, isso pode adicionar até uma enorme quantidade ao longo do tempo 8211, especialmente quando se utiliza alta alavancagem. Razão 4: horizonte de tempo muito curto Os novos comerciantes costumam ter uma expectativa de resultados muito rápidos. Sua irrealista para medir qualquer estratégia de negociação ao longo de um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levar você a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho deve ser calculado em média pelo menos ao longo de vários meses, se não anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que literalmente não podem pagar quaisquer perdas e muitas vezes capitular fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora o motivo 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes. Pontos finais A boa notícia é que a maioria das causas acima de falha são muito facilmente remediado: Ir fácil sobre alavancar Minimizar seus custos de negociação 038 Ter um plano de negociação realista Ao fazer isso you8217ll estar à frente de 95 da multidão. EBook valor definido para as estratégias de negociação clássica: Grid trading, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se enquadram. LIKE WHAT YOUVE READ Junte-se a mais de 11.000 comerciantes e inscreva-se no boletim Forexops. Sua livre para participar e youll obter atualizações diretamente para sua caixa de entrada. Basta adicionar o seu endereço de e-mail abaixo. Forex Money Management Aprenda as estratégias de gestão de dinheiro EXACT e técnicas utilizadas pelos comerciantes do século Trading Forex 82308230 Você precisa saber estas estratégias Tire o risco desnecessário de sua negociação Simplesmente conhecendo e aplicando as estratégias E as técnicas descritas neste curso, você evitará mais de 50 dos erros que a maioria dos comerciantes fazem. Primeiro, neste curso você aprenderá o método LEGENDARY Larry Willams: Em 1987, Larry Williams ganhou o wolrd cup of trading transformando 10 mil em 1,1 milhão em 12 meses usando o real Dinheiro Em 1997, a filha de Michelle Williams Larry8217 ganhou a Copa do Mundo usando a mesma estratégia que seu pai. Se você quer ser um comerciante de sucesso, você deve saber pelo menos esse método. Em seguida, vou mostrar-lhe como aplicar as técnicas de Gestão de Risco descrevem por Ryan Jones em seu livro 8220The Trading Game8221. Vamos olhar para estudos de caso reais de como aplicar este método para a sua negociação. Então, vamos comparar os dois métodos e eu vou revelar-lhe os seus pontos fortes e fracos. Você vai aprender por que e quando você deve aplicar qualquer um dos dois Finalmente, e mais importante, vamos falar sobre o Critério Kelly. Alguma vez você já esteve em uma situação em que você não sabia o que seu depósito arriscaria em um determinado comércio? Com este último método, eu mostro que você irá resolver esse problema de uma vez por todas. O Critério de Kelly pode parecer bastante complexo se você pesquisar sozinho, mas neste curso eu faço tudo para baixo STEP BY STEP para que você possa entender os conceitos extremamente rapidamente . O mesmo vale para todas as técnicas nestas estratégias neste curso Se você está apenas começando sua carreira comercial, então este curso irá protegê-lo de centenas (senão milhares) de dinheiro perdido. Ele também irá poupar tempo e esforço pesquisando todas essas informações em seu próprio país. Se você é um comerciante experiente, um arsenal abrangente de gerenciamento de dinheiro é o que realmente pode levar sua negociação ao próximo nível. Tome este curso agora e começar a aplicar essas técnicas em sua negociação hoje Can8217t esperar para vê-lo dentro 2014-2017 ForexBoat. Todos os direitos reservados Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) um Representante Autorizado Corporativo (AR 001238951) da HLK Group Pty Ltd (ACN: 161 284 500), que detém uma Licença Australiana de Serviços Financeiros (AFSL nº 435746). Qualquer informação ou conselho contida neste site é de natureza geral e não constitui um conselho pessoal ou de investimento. 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Forexboat Pty Ltd não está registrado com qualquer regulador dos EUA, incluindo a National Futures Association (8220NFA8221) ea Commodity Futures Trading Commission (8220CFTC8221), portanto, produtos e serviços oferecidos neste site não é destinado a residentes dos Estados Unidos. Complete este formulário e clique no botão abaixo para iniciar o seu treinamento gratuitoAnyone Who Diz Fixed Fractional Money Management é escrito por: Ryan Jones - Apr8226 02822612 Qualquer um que diz Fixed Fracionário Money Management é melhor Doesn8217t Saber o que eles estão falando sobre Isso é uma declaração ousada sobre minha parte. É como jogar para baixo a luva no mundo das estratégias de gestão de dinheiro. Hoje, vou fazer o backup do que digo com algo que é difícil argumentar contra a matemática simples. O equívoco mais comum sobre gerenciamento de dinheiro para comerciantes ativos é que você nunca quer arriscar mais de 2 em qualquer comércio. Essa pode ser uma regra de som para começar, mas é uma eficiência horrível. Let8217s dizem que deseja trocar uma estratégia SampP E-mini que tenha uma perda de parada máxima de 500. Isso significa que você precisa ter um tamanho de conta de 25.000 (e espero que as primeiras negociações que don8217t perca). Isso também significa que a primeira vez que você pode aumentar da negociação de um contrato para 2 contratos é de 50.000. E de 2 para 3 em 75.000. Assim, para cada 25.000 na conta, você adiciona 1 contrato. Para aumentar a conta de 25.000 para 200.000, sua estratégia subjacente precisa fazer 64.820 com base em um único contrato. Em outras palavras, sem gerenciamento de dinheiro, seus 25.000 crescem para 89.820 para um retorno total de 159. Com a gestão de dinheiro fracionada fixa padrão, sua conta cresce de 25.000 para 200.000 durante o mesmo período de tempo. Este é um retorno total de 600. Nada mal. Assim claramente, alguma gerência de dinheiro é melhor do que nenhuns. Mas o que dizer de uma Razão Fixa conservadora Uma vez que determinamos a rapidez com que iremos aumentar com base na maior descida esperada da estratégia, precisaremos desse valor. De acordo com os pesquisadores, a maior redução esperada é de 6.000. Uma Relação Fixa conservadora é metade deste número. Assim como no cenário de fração fixa, começamos com 1 contrato, apenas em vez de esperar pela estratégia de produzir 25 mil lucros antes de aumentar o tamanho do contrato, nós o fazemos em 3.000 em lucros. Então, quando a conta cresce para 28.000, começamos a negociar 2 contratos. Mas nós não precisamos manter os lucros necessários para aumentar o contrato de outro como o faz no método fracionado fixo. Em vez disso, é uma proporção de quantos contratos estão sendo negociados para o montante do primeiro aumento. Então, se estamos negociando 2 contratos, fazemos o próximo aumento em 2 x 3.000, ou em 34.000. Aqui está a tabela para a estratégia de Rácio Fixo: 25.000 8211 1 contrato 28.000 8211 2 contratos 34.000 8211 3 contratos 43.000 8211 4 contratos 55.000 8211 5 contratos 70.000 8211 6 contratos etc We8217ll abordar o risco deste no próximo blog, e você won8217t Quero perder isso. Mas por agora, vamos apenas olhar para isso. Se a estratégia subjacente for 64.820 (assim como no cenário fracionário fixo), aplicando a estratégia de Rácio Fixo, eleva a conta de 25.000 a mais de 700.000. Este é um aumento de 2.600. A este nível de conta, você negociaria 21 contratos com a estratégia de Rácio Fixo. Para chegar a 700.000 usando a fração fixa, o sistema subjacente precisaria gerar mais de 98.000 em lucros com base em um único contrato e negociaria um total de 29 contratos (arriscando mais neste nível por comércio do que o método da relação fixa). Não Gerenciamento de dinheiro 159 retorno Fixo Fracionável 600 retorno Taxa fixa 2,600 retorno Não há otimizações nesses cenários. Escolha qualquer estratégia, você verá diferenças semelhantes nos resultados. O motivo é porque existe um princípio subjacente no trabalho. Como você aumenta o tamanho do comércio, importa. No próximo blog, vamos analisar os riscos entre as duas estratégias e desconsiderar alguns dos equívocos comuns. Você pode seguir qualquer resposta a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou trackback de seu próprio site.