Backtesting: Interpretando o passado O Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. É realizado reconstruindo, com dados históricos, os negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de estatística valiosa comentários sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Exposição aumentada pode conduzir aos lucros mais elevados ou aos perdas mais elevados, quando a exposição diminuída significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística média de perda de ganho, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo e a administração de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra e configurações de parada. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto selecionado de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de small cap pode variar entre corretoras, mas. Como posso backtest estratégias Você poderia me dizer como posso backtest minhas estratégias Eu não sei como o código de especialistas em MT. Existe alguma outra maneira que me permite ver backtesting resultados PL. Obrigado pela sua ajuda rapazes, cheers backtest. Backtest. E backtest. Sempre estamos fazendo backtest. Mas o preço não se importa com este backtest. Porque quando você faz para trás com a barra e encontrar algum do ponto fora de seus indicadores você os modifica logo para fazer o preço icluded. Que será na área passada. E você diz que agora é bom eu vou em frente é ok. Mas quando você começa você vai encontrar outro ponto que provoca perdas. E você vai modificar novamente. O preço não confessa com o teste do bloco. Confessa com ele mesmo. Não há nada que guarde o preço. Senão sua analização tichnical. Mas você pode depender dos indicadores para ver onde você está. Obter a situação do preço por eles. analisar. Mas seu TRGT. E pegue seus pips. Vamos imaginar que temos um indicador especialista e fez um backtest. E achamos bom. E todos os comerciantes começaram a usá-lo. E abriu o mesmo tipo de posição. Você acha que o preço irá em frente, bem como os comerciantes wish. Pioneering em Tomorrows Trading Como funciona Construir algoritmos em um Browser IDE, Usando Template Estratégias e Free Data Design e testar sua estratégia em nossos dados livres e quando estiver pronto Implantá-lo ao vivo para sua corretora. Code em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o backtest para analisar sua estratégia em ações, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados abertos. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você nunca feito antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme biblioteca gratuita de dados de resolução de carrapatos de 400 TB que cobre os US Equities, Options, Futures, Fundamentals, CFD e Forex desde 1998. Execução de Classe Mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo estão co-localizados ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. Tenha algumas ótimas ideias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Estratégias de design de Qualidade Profissional, Open Data Library com nossa biblioteca de dados cuidadosamente com curadoria, abrangendo mercados globais, do tico a uma resolução diária. Os dados são atualizados quase que diariamente, para que você possa fazer o backtest sobre os dados mais recentes possíveis, e o viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos dados de ticks de ações de volta a janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29 mil ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos dados fundamentais da Morning Star para os 8.000 símbolos mais populares para 900 indicadores desde 1998. FOREX amp CFD Oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD cobrindo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. Os dados estão na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Nós oferecemos comércio de trocas de futuros e citar dados de janeiro de 2009 para o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. Oferecemos negociações de opções e cotações até resolução de minutos, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pelo AlgoSeek. Colaboração em equipe Encontre novos amigos na comunidade e colabore com nosso recurso de codificação de equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitam. Você pode até conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo juntos. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar futuros membros da equipe para unir forças. Propriedade Intelectual Segura Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Seremos sempre fornecedores de infra-estrutura e tecnologia primeiro. Quando você está pronto para o comércio ao vivo bem feliz ajudá-lo a executar através de seu corretor de escolha. Execute Through Leading Brokerages Weve integrado com corretoras líderes mundiais para fornecer a melhor execução e taxas mais baixas para a comunidade. Event Driven Estratégias Projetando um algoritmo couldnt ser mais fácil. Existem apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o mais. Você apenas inicializa () sua estratégia e lida com os eventos de dados solicitados. Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C completo baseado na web e auto-completar. Estamos empenhados em dar-lhe o melhor algoritmo possível experiência de design. Aumente o seu potencial Opt nos usuários podem ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia de estratégia transparente. As estratégias são validadas pelo teste de quantConnects e negociação ao vivo, dando-lhe uma revisão de código neutro de terceiros. Os hedgefunds interessados podem contatá-lo diretamente através da QuantConnect para oferecer emprego ou financiamento para sua estratégia. Junte-se à nossa comunidade. Temos uma das maiores comunidades de negociação quantitativa do mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias através da nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo, à medida que exploramos novos domínios da ciência, matemática e finanças. Backteando Backtesting estratégia Backtesting é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. Backtesting software simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você conduza análise de sistema de negociação adequada. A versão de 64 bits permite carregar o máximo de dados necessários para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é a chave MultiCharts é uma solução criada especificamente para desenvolvimento de estratégia e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. Multicharts 64-bit torna possível lidar com enorme quantidade de Tick-by-Tick dados para backtesting preciso. Backtesting realista Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão as condições do mercado passado e a execução de ordens para negociação estratégica. Motores de backtesting típicos têm um monte de suposições e atalhos, que resultam em testes irrealistas e resultados não confiáveis. MultiCharts é uma plataforma de negociação de nível institucional que minimiza suposições e considera muitos fatores. Advanced tech Estratégia backtesting muitas vezes precisa de um monte de dados, e software que é capaz de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a otimização de estratégia em MultiCharts. Ele se espalha várias tarefas em diferentes núcleos, de modo que eles completam muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite carregar até anos e anos de dados de carrapatos para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Você pode alterar a forma como seus sinais aparecem em seu chartin apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas. A linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou de todo o outro aspecto visual, você pode facilmente mudá-lo. Escolha sua moeda para backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente do que sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximo possível da perfeição, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, tick-by-tick mudanças de preço, ask-bid-trade diferenças de preços, comissão, derrapagem, capital inicial, taxa de juros e tamanho do comércio. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts backtests uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, lance e preços comerciais Backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de pedir, venda real a preços de oferta. Isso torna nossa simulação backtesting o mais realista possível. Estratégia precisa Backtesting pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos do bidask, além dos dados comerciais históricos. Tick-by-tick simulação Bar Magnifier é essencial para aumentar a precisão durante backtesting. MultiCharts pode construir barras maiores fora dos segundos segundos e barras menores dos minutos dos tiquetaques, barras da hora e do dia fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando a lupa de barra. Por exemplo, o Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para a prática imediata O mecanismo de backtesting do MultiCharts emula ordens de mercado, stop, limit, stop limit e one-cancels-other (OCO). Objetivo de lucro, stop-loss e trailing stops também são backtesting padrão características. Em cima disso, MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, assim você pode praticar backtesting.
No comments:
Post a Comment